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Willkommen auf der Homepage des Lehrstuhls Mathematik XII: Stochastik, insbesondere Wahrscheinlichkeitstheorie und ihre Anwendungen

Lehrstuhlinhaber

Prof. Dr. Herold Dehling, Fakultät für Mathematik, Ruhr-Universität Bochum, Raum IB 2/179, Universitätsstraße 150, 44801 Bochum. Tel. 0049-234-3225678, Fax. 0049-234-3214039

Stochastik-Team


© RUB, Marquard

Arbeitsgebiete am Lehrstuhl

In der Wahrscheinlichkeitstheorie befasst man sich mit dem Modellieren von Vorgängen in Natur, Technik und Gesellschaft, deren Ergebnisse ganz oder teilweise vom Zufall abhängen, sowie mit der mathematischen Analyse der resultierenden Modelle. Es liegt im Wesen der mathematischen Herangehensweise, dass sehr verschiedene Phänomene durch ein und dasselbe Modell beschrieben werden können. So dienen stochastische Differentialgleichung zur Beschreibung des Teilchentransports in chemischen Reaktoren, zur Modellierung von Aktienkursen sowie zur Steuerung von Satelliten. Gegenwärtige Schwerpunkte der Arbeit am Lehrstuhl sind Grenzwertsätze für abhängige stochastische Prozesse, nichtparametrische und robuste Verfahren in der Statistik sowie die Analyse von Strukturbrüchen in stochastischen Prozessen.

Klausurtagung im Kloster Amelungsborn

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Vom 3. bis 7. Februar 2020 war der Lehrstuhl zur jährlichen Klausurtagung im Kloster Amelungsborn. Gäste waren Dr. Alexander Dürre (Brüssel), Leah Wagner (Magdeburg), PD Dr. Martin Wendler (Magdeburg).



Klausurtagung an der Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald

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Vom 12. bis 16. Februar 2018 war der Lehrstuhl zu einer gemeinsamen Klausurtagung mit Prof. Dr. Martin Wendler (Greifswald) zu Gast an der Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald.



Drittmittelfinanzierte Projekte am Lehrstuhl

  • OERContent.nrw Projekt “Digitale Materialien in der Stochastik-Lehre für Präsenzveranstaltungen und Selbststudium”, gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW. [Link].
  • DFG-Sonderforschungsbereich 823 Statistik nichtlinearer dynamischer Prozesse, Teilprojekt C 1 Modellwahl und dynamische Abhängigkeitsstrukturen
  • DFG-Sonderforschungsbereich 823 Statistik nichtlinearer dynamischer Prozesse, Teilprojekt C 3 Analyse von Strukturbrüchen in Prozessdaten
  • GRK 2131 - High-Dimensional Phenomena in Probability - Fluctuations and Discontinuity [link].
  • Mathe Plus - Nachhaltigkeit im Studienerfolg an der Ruhr-Universität Bochum, gefördert im Rahmen des BMBF-finanzierten Projekts InSTUDIESplus [link].
  • Mathe Plus für Studierende der Elektro- und Informationstechnik, gefördert von der Reinhard Frank-Stiftung.

Aktuelle Vorträge am Lehrstuhl

Aktuelles

  • Prof. Dr. Herold Dehling wurde zu einem Vortrag in der Invited Paper Session “Change-Point Problems for Complex Data” beim 10th Bernoulli - IMS World Congress of Probability and Statistics (Seoul, 17. — 21. August 2020) eingeladen.
  • Prof. Dr. Herold Dehling hat beim 37. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dortmund eine Bibelarbeit zu Hiob 2, 7–13, geleitet.
  • Prof. Dr. Herold Dehling wurde zum Mitherausgeber der Zeitschrift “Computational Statistics and Data Analysis” ernannt.
  • Die Bernoulli Society hat Prof. Dr. Herold Dehling zum Vorsitzenden des Publication Committee ernannt.
  • Das Rektorat der RUB hat der Einrichtung des “HDM@RUB—Zentrum fuer Hochschuldidaktik Mathematik” zugestimmt. Prof. Dr. Herold Dehling ist Mitglied des Direktoriums des HDM@RUB.
  • Prof. Dr. Herold Dehling war einer der Sprecher beim Akademischen Festakt zum Reformationsjubiläum an der RUB; https://www.youtube.com/watch?v=3qs40H25hbE
  • Die Konferenz Mathematischer Fachbereiche (KMathF) hat Prof. Dr. Herold Dehling für die Amtszeit 2017–2019 als Sprecher wiedergewählt.
  • Prof. Dr. Herold Dehling war Organisator der Invited Paper Session “Stochastic Processes” beim European Meeting of Statisticians 2017 in Helsinki

Ausgewählte aktuelle Publikationen am Lehrstuhl

  1. Bagchi, P., Characiejus, V., Dette, H. (2018): A simple test for white noise in functional time series, Journal of Time Series Analysis 39, 54-74. [link] [arXiv:1612.04996].
  2. A. Betken (2018): Change-point analysis for long-range dependent time series, Dissertation, Ruhr-Universität Bochum.
  3. A. Betken, M. Wendler (2018): Subsampling for general statistics under long range dependence, Statistica Sinica [link] [arXiv:1509.05720].
  4. J. Buchsteiner (2018): The function-indexed sequential empirical process under long-range dependence. Bernoulli 24, 2154 - 2175. [link] [arXiv:1603.06760]
  5. C. Gerstenberger (2018): Robust Wilcoxon-type estimation of Change-Point location under Short-Range Dependence. Journal of Time Series Analysis 39, 90- 104 [link] [arXiv17.01.02271].
  6. D. Giraudo (2018): Invariance principle via orthomartingale appoximation. to appear in Stochastics and Dynamics . [arXiv1702.08288].
  7. J. Tewes (2018): Block bootstrap for the empirical process of long-range dependent data. Journal of Time Series Analysis 39, 28 - 53. [link] [arXiv:1601.01122].
  8. J. Tewes, D.J. Nordman, D.N. Politis (2018): Convolved subsampling estimation with application to Block Bootstrap. to appear in Annals of Statistics. [arXiv1706.07237].
  9. A. Betken (2017): Change point estimation based on the Wilcoxon test in the presence of long-range dependence. Electronic Journal of Statistics 11, 3633 - 3672. [link]
  10. H. Dehling, D. Vogel, M. Wendler, D. Wied (2017): Testing for Changes in Kendall’s Tau. Econometric Theory 33, 1352–1386. . [link] [arXiv:1203.4871].
  11. H. Dehling, B. Franke, J. Woerner (2017): Estimating drift parameters in a fractional Ornstein-Uhlenbeck process with periodic mean. Statistical Inference for Stochastic Processes 20, 1-14. [arXiv:1509.03163] [link]
  12. H. Dehling, A. Rooch, M. Wendler (2017): Two-Sample U-Statistic Processes for Long-Range Dependent Data. Statistics 51, 84-104. [arXiv:1404.0551] [link].
  13. H. Dehling, A. Rooch, M. S. Taqqu (2017): Power of Change-Point Tests for Long-Range Dependent Data. Electronic Journal of Statistics 11, 2168-2198. [link] [arXiv1303.4917]
  14. B. Franke, F. Pène, M. Wendler (2017): Stable limit theorem for U-statistic processes indexed by a random walk. Electronic Communications in Probability 22, 1-12 [arXiv:1212.2133] [link].
  15. B. Franke, F. Pène, M. Wendler (2017): Convergence of U-statistics indexed by a random walk to stochastic integrals of a Levy sheet. Bernoulli 23, 329-378. [link] [arXiv1401.7958] .
  16. I. Garcia (2017): Change point detection in mean of short memory processes. Dissertation, Ruhr-Universität Bochum.
  17. A. Schnurr, H. Dehling (2017): Testing for Structural Breaks via Ordinal Pattern Dependence. Journal of the American Statistical Association 112, 706-720. [arXiv:1501.07858] [link]
  18. J. Tewes (2017): Change-point tests under local alternatives for long-range dependent processes, Electronic Journal of Statistics 11, 2461-2498 [link] [arXiv:1506.07296]
  19. D. Vogel, M. Wendler (2017): Studentized sequential U-quantiles under dependence with applications to change-point analysis. Bernoulli 23, 3114-3144. [link] [arXiv:1503.04161]

Publikationsliste Lehrstuhl Mathematik XII

Workshop des SFB 823

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Anlässlich des 60. Geburtstages von Prof. Dr. Herold Dehling fand am 16. und 17. Januar 2015 ein Workshop des SFB 823 über „Short and long memory in probability and statistics“ statt.

Unter anderem ging es um folgende Themen: Grenzwertsätze für stochastische Prozesse, Zeitreihenmodelle, Strukturbrucherkennung, nichtlineare statistische Methoden.

Programm



Workshopteilnehmer

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Foto: Daniel Sadrowski



Preisverleihung im Rahmen des MINT-Tages am 15. April 2010 in München

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v.l.n.r. die Antragsteller
Dr. Jörg Härterich, Dr. Eva Glasmachers,
Prof. Dr. Herold Dehling und der Generalsekretär des Stifterverbandes, Dr. Volker Meyer-Guckel