Die DFG hat im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 823 Statistik nichtlinearer
dynamischer Prozesse das Teilprojekt C5 zum Thema Statistik komplexer stochastischer
Modelle in der Finanzmathematik bewilligt.
Die Projektleiter sind Prof. Dr. Jeanette Wörner
(TU Dortmund) sowie Dr. Brice Franke und Prof. Dr. Herold Dehling (beide Lehrstuhl
für Wahrscheinlichkeitstheorie und ihre Anwendungen, Fakultät für Mathematik,
Ruhr-Universität Bochum). Im Rahmen des Teilprojekts werden komplexe stochastische
Prozesse in der Finanzmathematik untersucht und statistische Verfahren zum Schätzen
zentraler Parameter und zum Testen relevanter Hypothesen entwickelt. Unter anderem werden
fraktionelle Brownsche Bewegungen, Lévy-Prozesse und verallgemeinerte
Ornstein-Uhlenbeck-Prozesse als Modelle für Preisprozesse auf Aktien-, Energie- und
Rohstoffmärkten untersucht.
Die DFG fördert dieses Projekt bis Ende Juli 2013 unter anderem durch die Finanzierung von zwei
Mitarbeiterstellen, von denen eine am Lehrstuhl für Wahrscheinlichkeitstheorie und ihre
Anwendungen (Prof. Dr. Herold Dehling) eingerichtet wird.
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