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Wahrscheinlichkeitstheorie I - Wintersemester 2008/2009



Vorlesung
Dozent Zeit Raum Erstmals am
Prof. Eichelsbacher dienstags und donnerstags, 10-12 Uhr NA 02/257 14.10.2008
Übung
Dozent Zeit Raum Erstmals am
Christian Döbler

Voraussetzungen:

Diese Vorlesung wendet sich an Studierende des Bereichs BA of Arts (2. Fach) und BA of Science sowie Master of Science. Sie setzt die Kenntnisse der Analysis I-III und Linearen Algebra I-II Vorlesungen voraus. Weiter ist eine einführende Vorlesung zur Stochastik hilfreich aber nicht notwendig. Die Vorlesung wird durch ein Seminar zur Wahrscheinlichkeitstheorie begleitet und wird im Sommersemster 09 durch eine Vorlesung zu Stochastischen Modellen fortgeführt.

Neben den Grundbegriffen betrachten wir schwache und starke Gesetze der großen Zahlen, Cramers Theorem großer Abweichungen, den zentralen Grenzwertsatz, bedingte Erwartungen und Martingale. Zuvor führen wir intensiv in die Grundzüge der Maß- und Integrationstheorie ein.

Literatur:

Literatur wird in der Vorlesung empfohlen. Zu den Stichworten Wahrscheinlichkeitstheorie und Probability Theory findet man einige Bücher in der Bibliothek. Es gibt ein Skript (siehe weiter unten).

Informationsblatt zur Vorlesung (PDF)