Wahrscheinlichkeitstheorie I - Wintersemester 2008/2009
Dozent | Zeit | Raum | Erstmals am |
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Prof. Eichelsbacher | dienstags und donnerstags, 10-12 Uhr | NA 02/257 | 14.10.2008 |
Dozent | Zeit | Raum | Erstmals am |
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Christian Döbler |
Voraussetzungen:
Diese Vorlesung wendet sich an Studierende des Bereichs BA of Arts (2. Fach) und BA of Science sowie Master of Science. Sie setzt die Kenntnisse der Analysis I-III und Linearen Algebra I-II Vorlesungen voraus. Weiter ist eine einführende Vorlesung zur Stochastik hilfreich aber nicht notwendig. Die Vorlesung wird durch ein Seminar zur Wahrscheinlichkeitstheorie begleitet und wird im Sommersemster 09 durch eine Vorlesung zu Stochastischen Modellen fortgeführt.Neben den Grundbegriffen betrachten wir schwache und starke Gesetze der großen Zahlen, Cramers Theorem großer Abweichungen, den zentralen Grenzwertsatz, bedingte Erwartungen und Martingale. Zuvor führen wir intensiv in die Grundzüge der Maß- und Integrationstheorie ein.