Stochastische Modelle - Sommersemester 2009
Dozent | Zeit | Raum | Erstmals am |
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Prof. Eichelsbacher | dienstags und donnerstags, 10-12 Uhr | NA 02/257 | 14.04.2009 |
Dozent | Zeit | Raum | Erstmals am |
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Christian Döbler |
Kommentar:
Diese Veranstaltung schließt an die Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie des WS 2008/09 an und behandelt Modelle der Stochastik.Viele dieser Modelle sind Gegenstand aktueller Forschungsaktivitäten, was nicht bedeutet, dass sie schrecklich kompliziert sind. Erste Eigenschaften können im Rahmen dieser Vorlesung diskutiert werden. Die Vorlesung bietet die Möglichkeit, im Anschluss eine Abschluss-Arbeit schreiben zu können.
Wir betrachten Martingale in diskreter Zeit und Anwendungen, zufällige Graphen sowie ein Perkolationsmodell. Technisch entwickeln wir unter anderem die Theorie großer Abweichungen und die Steinsche Methode.
Voraussetzungen:
Kenntnisse einer Wahrscheinlichkeitstheorie-VorlesungKreditpunkte:9
Literatur:
Vorlesungsskript (siehe weiter unten)Informationsblatt zur Vorlesung (PDF,PS )