Vorlesung Finanzmathematik Sommersemester 2013
Bitte beachten Sie, dass die Vorlesung erst in der zweiten Woche am 16.04.2013 beginnt.
Zu dieser Vorlesung wird es keine Übungen geben.
| Dozent | Termin | Raum | erstmals am |
|---|---|---|---|
| Prof. Dr. P. Eichelsbacher | Di, 14-16Uhr | NA 01/99 | 16.4.2013 |
| Prof. Dr. P. Eichelsbacher | Do, 14-16Uhr | NA 3/99 |
Voraussetzungen
Kenntnisse der Anfängervorlesungen zur Analysis und Linearen Algebra sowie einer elementaren Stochastik-Vorlesung.
Kommentar
Grundlegende Methoden der Finanzmathematik werden im Rahmen endlicher Wahrscheinlichkeitsräume und für endlich viele Zeitpunkte diskutiert. Stichworte sind das Ein- und Mehr-Perioden Modell, Binomial-Baum Verfahren zur Bewertung von Optionen, sowie die Black-Scholes-Formel. Es schließt sich eine Einführung in die diskrete stochastische Analysis und Finanzmathematik an.
Literatur
Wird in der Vorlesung empfohlen.