Finanzmathematik - Wintersemester 2010/2011
Vorlesung
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Dozent
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Zeit
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Raum
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Erstmals am
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Prof. Eichelsbacher
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mittwochs, 12-14 Uhr
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NA 2/99
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13.10.2010
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Prof. Eichelsbacher
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freitags, 12-14 Uhr
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NA 02/99
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Kommentar:
Grundlegende Methoden der Finanzmathematik werden im Rahmen endlicher Wahrscheinlichkeitsräume und für endlich viele Zeitpunkte diskutiert. Stichworte sind das Ein-und Mehr-Perioden Modell, Binomial-Baum Verfahren zur Bewertung von Optionen, sowie die Black-Scholes-Formel. Es schließt sich eine Einführung in die diskrete stochastische Finanzmathematik an.
Voraussetzungen:
Kenntnisse der Anfängervorlesungen zur Analysis und Linearen Algebra sowie einer elementaren Stochastik-Vorlesung.
Literatur:
Wird in der Vorlesung empfohlen.
