Finanzmathematik - Wintersemester 2009/2010
Vorlesung
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Dozent
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Zeit
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Raum
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Erstmals am
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Prof. Eichelsbacher
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dienstags, 10-12 Uhr
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NA 02/99
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13.10.2009
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Prof. Eichelsbacher
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donnerstags, 12-14 Uhr
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NA 01/99
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Übung
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Dozent
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Zeit
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Raum
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Erstmals am
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Hanna Döring
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Bastian Martschink
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Thorsten Mehlich
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Kommentar:
Grundlegende Methoden der Finanzmathematik werden im Rahmen endlicher Wahrscheinlichkeitsraeume und fuer endlich viele Zeitpunkte diskutiert. Stichworte sind das Ein-und Mehr-Perioden Modell, Binomial-Baum Verfahren zur Bewertung von Optionen, die Black-Scholes-Formel und das Konzept Value
at Risk zur Risikobewertung. Es schliesst sich eine Einfuehrung in die diskrete stochastische Finanzmathematik an.
Voraussetzungen:
Kenntnisse der Anfaengervorlesungen zur Analysis und Linearen Algebra sowie einer elementaren Stochastik-Vorlesung.
Kreditpunkte: 9
Literatur:
Literatur wird in der Vorlesung empfohlen.
