Lehrstuhl Mathematik XII

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Ruhr-Universität Bochum
Fakultät für Mathematik
IB 2/167
Universitätsstraße 150
44780 Bochum

Telefon: +49-234-3223423
Fax: +49-234-3214039
E-Mail: davide.giraudo[at]ruhr-uni-bochum.de

Sprechstunde: Freitag 14:30 bis 15:50 und nach Vereinbarung/ Friday from 14:30 to 15:50 and by appointment

Lehre

• Wintersemester 2019/2020: Übung zur Vorlesung "Mathematische Statistik für Bauingenieure"
• Sommersemester 2018/2019: Übung zur Vorlesung "Numerical Methods and Stochastics "
• Wintersemester 2018/2019: Übung zur Vorlesung "Mathematische Statistik für Bauingenieure"
• Sommersemester 2017/2018: Übung zur Vorlesung "Numerical Methods and Stochastics "
• Wintersemester 2017/2018: Übung zur Vorlesung "Mathematische Statistik für Bauingenieure"
• Jahren 2015/2016 und 2016/2017: 192 Stunden Übung (in Rouen, Frankreich) zur Maßtheorie, Algebra, Riemann-Integral, Statistik

Preprints

• Giraudo, Davide. An exponential inequality for U-statistics of i.i.d. data Arxiv
• Giraudo, Davide. Bounded law of the iterated logarithms for stationary random fields Arxiv
• Xiequan, Fan and Giraudo, Davide . Large deviation inequalities for martingales in Banach spaces Arxiv
• Giraudo, Davide. Limit theorems for U-statistics of Bernoulli data Arxiv

Veröffentlichungen

• Giraudo, Davide . Deviation inequalities for Banach space valued martingales differences sequences and random field, erscheint in ESAIM: PS DOI Arxiv
• Giraudo, Davide . Convergence rates in the central limit theorem for weighted sums of Bernoulli random fields, Modern Stochastics: Theory and Applications, 2019+, DOI, Arxiv
• Giraudo, Davide . Invariance principle via orthomartingale approximation. Stoch. Dyn. 18 (2018), no. 6, 1850043, DOI, Arxiv
• Giraudo, Davide . Hölderian weak invariance principle under the Maxwell and Woodroofe condition. Braz. J. Probab. Stat. 32 (2018), no. 1, 172--187., DOI, Arxiv
• Giraudo, Davide ; Račkauskas, Alfredas . Weak invariance principle in some Besov spaces for stationary martingale differences. Lith. Math. J. 57 (2017), no. 4, 441--467., DOI, Arxiv
• Giraudo, Davide . Holderian weak invariance principle for stationary mixing sequences. J. Theoret. Probab. 30 (2017), no. 1, 196--211., DOI, Arxiv
• El Machkouri, Mohamed ; Giraudo, Davide . Orthomartingale-coboundary decomposition for stationary random fields. Stoch. Dyn. 16 (2016), no. 5, 1650017, 28 pp., DOI, Arxiv
• Giraudo, Davide . Integrability conditions on coboundary and transfer function for limit theorems. ALEA Lat. Am. J. Probab. Math. Stat. 13 (2016), no. 1, 399--415., DOI, Arxiv
• Giraudo, Davide . Holderian weak invariance principle under a Hannan type condition. Stochastic Process. Appl. 126 (2016), no. 1, 290--311., DOI, Arxiv
• Giraudo, Davide . An improvement of the mixing rates in a counter-example to the weak invariance principle. C. R. Math. Acad. Sci. Paris 353 (2015), no. 10, 953--958., DOI
• Giraudo, Davide ; Volný, Dalibor . A counter-example to the central limit theorem in Hilbert spaces under a strong mixing condition. Electron. Commun. Probab. 19 (2014), no. 62, 12 pp., DOI, Arxiv
• Giraudo, Davide ; Volný, Dalibor . A strictly stationary β-mixing process satisfying the central limit theorem but not the weak invariance principle. Stochastic Process. Appl. 124 (2014), no. 11, 3769--3781., DOI, Arxiv

Vorträge (Konferenz)

• October 2018 Weak limit theorems for random fields, Probabilistic Limit Theorems for Dynamical Systems, CIRM, Luminy (Frankreich)
• Februar 2018 A deviation inequality for martingale and some applications, German Probability and Statistics Days, Freiburg (Deutschland)
• September 2016 Hölderian weak invariance principle for strictly stationary sequences, Rencontres de probabilité, Rouen (Frankreich)
• März 2016 Principe d’invariance dans les espaces hölderiens, AberWrac’h (Frankreich), Rencontre Martingales, chaînes de Markov et Systèmes dynamiques
• Februar 2016 Hölderian weak invariance principle for strictly stationary sequences, Luminy, (Frankreich), Conférence « Processus »,
• August 2014 Lamperti Invariance Principle for Strictly Stationary Sequences, Prague (Tschechien), Prague Stochastics 2014
• Juli 2014 Invariance principle for mixing sequences, Luminy (Frankreich), Théorèmes limites en dynamique et applications
• Juli 2014 Orthomartingale approximation for strictly stationary random fields, Luminy (Frankreich), Théorèmes limites en dynamique et applications
• April 2014 Approximation par ortho-martingales pour les champs aléatoires, Forges-les-Eaux (Frankreich), 11ème colloque Jeunes Probabilistes et Statisticiens
• Juni 2013 Théorèmes limites pour processus stationnaires mélangeants, Rouen, 5ème Journée Normandie Mathématiques

Vorträge (Seminar)

• März 2019 Vitesse de convergence dans le théorème limite central pour des sommes pondérées de champs aléatoires, Séminaire de Mathématiques et Colloquium, Mulhouse
• Februar 2019 Test pour un changement de paramètre de queue pour une série temporelle à mémoire longue à l’aide de statistiques de Hill, Séminaire Probabilités, Statistique et Applications, Poitiers (Frankreich)
• Juni 2017 Vitesse de convergence dans le théorème limite central pour des sommes pondérées de champs aléatoires, Marseille (Frankreich)
• Mai 2017 Some deviation inequalities for stationary sequences and random fields, Bochum (Deutschland)
• April 2017 Principe d’invariance dans les espaces hölderiens, Grenoble (Frankreich)
• März 2017 Conditions d’intégrabilité sur le cobord et la fonction de transfert pour les théorèmes limites , Rouen (Frankreich)
• März 2017 Inégalités de déviation pour les martingales et les orthomartingales, Rennes (Frankreich)
• Februar 2017 Inégalités de déviation pour les martingales et les orthomartingales, Tours (Frankreich)
• Mai 2016 Théorèmes limites pour les champs aléatoires strictement stationnaires, Séminaire de Probabilités et Théorie Ergodique, Amiens (Frankreich)
• April 2016 Hölderian weak invariance principle for strictly stationary sequences, Séminaire de probabilités, Vilnius (Lituanien)
• Februar 2016 Principe d’invariance dans les espaces hölderiens, Calais (Frankreich), Séminaire de Probabilités et Statistiques
• Oktober 2014 Une condition suffisante pour la décomposition ortho-martingale/cobord pour les champs aléatoires, Rouen (Frankreich), Groupe de travail en Probabilités, Théorie Ergodique et Systèmes Dynamiques
• Oktober 2014 Théorème limite central fonctionnel dans les espaces hölderiens pour des suites stationnaires faiblement dépendantes, Lille (Frankreich), Séminaire de Probabilités et Statistique
• Oktober 2013 Un contre-exemple au théorème limite central dans les espaces de Hilbert sous une condition de mélange, Rouen (Frankreich), Groupe de travail en Probabilités, Théorie Ergodique et Systèmes Dynamiques
• Juni 2013 Théorème limite centre et principe d’invariance pour les suites stationnaires, Tours (Frankreich), Séminaire de Probabilités et Théorie Ergodique

Andere Vorträge

• November 2015 Hölderian invariance principle for stationary sequences, HCERES
• Juni 2015 Un théorème limite central fonctionnel et une application à la détection de point de rupture, 7ème journée des doctorants de l’école doctorale SPMII