Anmeldung (NA5/51)

Begrüßung durch den Dekan der Fakultät für Mathematik (NA5/99)

Lévy-Prozesse (NA5/64):

Alexander Steinicke, Über stochastische Rückwärtsgleichungen, die von Lévy-Noise angetrieben werden (15 Uhr)

Florian Baumgartner, Über Invarianzeigenschaften von Lévy-Prozessen (15:30 Uhr)

Grenzwertsätze (NA5/24):

Katharina Hees, Gemeinsame Konvergenz von Summe und Maximum einer Folge von Zufallsvektoren (15 Uhr)

Waldemar Grundmann, Grenzwertsätze für radiale Irrfahrten auf euklidischen Räumen mit wachsenden Dimensionen (15:30 Uhr)

Kaffeepause

Zeitreihen (NA5/64):

Martin Wendler, Verallgemeinerte lineare Statistik abhöngiger Daten (16:45 Uhr)

Philip Preuß, Testen von Stationarität in lokal stationären Prozessen (17:15 Uhr)

Anwendungsbezogene Stochastik (NA5/24):

Benjamin Niestroj, Modeling Liquidity Premia in the Unconvered Interest Rate Parity Condition (16:45 Uhr)

Thomas Friedrich, Generalisierte Methoden in der Metaregression (17:15)

Gemeinsames Essen

im Fakultätsgebäude

Anwendungsbezogene Stochastik (NA5/64):

Philipp Thomann, Eine Verallgemeinerung des Sherrington-Kirkpatrick Modells (9 Uhr)

Sören Gröttrup, Parasitär infizierte Zellen unterschiedlicher Zelltypen (9:30 Uhr)

Tobias Wagner, Planning and Multi-Objective Optimization of Manufacturing Processes by Means of Empirical Surrogate Models (10 Uhr)

Punktprozesse (NA5/24):

Benjamin Nehring, Momente von Punktprozessen (9 Uhr)

Kaspar Stucki, Symmetrieeigenschaften von Zonoiden und deren Auswirklungen auf Zufallselemente (9:30 Uhr)

Rüdiger Murr, Reciprocal Classes of Markovian Point Processes on the Line (10 Uhr)

Kaffeepause

Zufällige Matrizen (NA5/64):

Olga Friesen, Zufällige Matrizen mit korrelierten Einträgen (11:15 Uhr)

Janosch Ortmann, Große Abweichungen für nicht kreuzende Partitionen (11:45 Uhr)

Modellselektion (NA5/24):

Björn Görder, Sequentiell Bayes'sche Ranking- und Selektionsverfahren mit gemeinsamen Zufallszahlen (11:15 Uhr)

Eike Christian Brechmann, Modellselektion regulärer Vine Copulas (11:45 Uhr)

Mittagspause

Numerische Verfahren (NA5/64):

Fabian Reffel, Das iterative biproportionale Anpassungsverfahren auf allgemeinen Maßräumen (13:30 Uhr)

Reik Schottstedt, Quantization-based Simulation of Stochastic Differential Equations via Taylor Scheme (14 Uhr)

Anwendungsbezogene Stochastik (NA5/24):

Mirco Schultka, Modellierung von Pflanzenwurzeln mit Stückweise deterministischen Markov-Prozessen (13:30 Uhr)

Kai Friederike Oelbermann, Biproportionale Sitzzuteilungen bei Parlamentswahlen (14 Uhr)

Kaffeepause

Operator stabile Prozesse (NA5/64):

Anissa Boukali, Tempered stabile Prozesse (15 Uhr)

Stochastische Fixpunktgleichungen (NA5/24):

Sebastian Mentemeier, Über multivariate stochastische Fixpunktgleichungen (15 Uhr)

Exkursion

Treffpunkt: Bochum Hauptbahnhof, Eingangshalle

Gemeinsames Essen

Parkschlösschen, Bergstrasse 65, 44791 Bochum

Stochastische Geometrie (NA5/64):

Eike Biehler, Zufällige Mosaike und ihre Stabilität unter räumlicher Expansion und Zeitanpassung (9 Uhr)

Julia Hörrmann, Zufällige Mosaike in hohen Dimensionen (9:30 Uhr)

Matthias Schulte, Anwendungen von Malliavin Kalkül und Stein'scher Methode in der stochastischen Geometrie (10 Uhr)

Anwendungsbezogene Stochastik (NA5/24):

Klaus Friedrichs, Objektive Qualitätsschätzung von Hörgeräten für die Wahrnehmung von Musik (9 Uhr)

Andrea Winkler, Metastabilität und Metabassins – Eine Aggregation des Zustandsraums (9:30 Uhr)

Matti Schneider, Gewichtete Verzweigungsprozesse in zufälligen Umgebungen (10 Uhr)

Kaffeepause

Strukturbruchtests (NA5/64):

Birte Muhsal, Changepoint-Verfahren für mehrere Strukturbrüche und Hidden-Markov-Modelle (11:15 Uhr)

Aenaes Rooch, Nichtparametrische Strukturbruchtests für stark abhängige Daten (11:45 Uhr)

Markov-Prozesse (NA5/24):

Peter Keller, Zeitdualitäten in stochastischen Modellen molekularer Motoren (11:15 Uhr)

Inverse Probleme (NA5/24):

Thimo Hildebrandt, Additive Modelle in inversen Problemen (11:45 Uhr)